No soy un profesional de la seguridad, tampoco soy inteligente en esta área. Sin embargo, Cherlynn Low escribió un artículo que puede ayudar. Se llama "Cómo deshabilitar o habilitar las cookies en el navegador perimetral". Aquí está el enlace: enlace
Ahora, mi respuesta a tu pregunta. Si está ejecutando Windows, entonces puede apostar a que Microsoft está recopilando datos cada vez que está conectado a Internet. Puede que no sea información de identificación personal, pero se extrae de su computadora para mantenerla actualizada. Dicho esto, Edge está relacionado con Microsoft, por lo que si bien no puede "almacenar" directamente otra información del navegador, la empresa matriz lo hace.
Caso en cuestión: si no está utilizando Edge, entonces no está recopilando datos de cookies directamente. Sin embargo, puede, pero solo si lo permites.