... empresa de alojamiento web regular. ¿Puedo agregarle software VPN?
Esto depende de lo que ofrezca su "compañía de alojamiento web regular" (sea lo que sea). Si ofrece solo una forma de poner algunas páginas web en Internet, entonces no puede agregar algún software VPN. Si, en cambio, tiene un servidor dedicado o VPS, por lo general puede hacerlo.
... parece implicar configurarlo en la computadora de tu hogar. ¿Es esa la única forma de alojar tu propia VPN?
Establece el punto final de VPN donde desea que esté el punto final de VPN. Esto podría estar en su casa en caso de que quiera protegerse, esté afuera y quiera usar algún Hotspot de manera segura. Pero esto también puede estar en algún lugar de Internet (es decir, un servidor dedicado, VPS ...) en caso de que ni siquiera confíe en su ISP local. Tenga en cuenta que una VPN solo protege las conexiones entre su sistema local que ejecuta el software VPN y el punto final de la VPN y no ofrece protección después de que abandonó el punto final de la VPN.