¿Cómo abrir un archivo desde Internet de forma segura?

Lo que puedo sugerir:

• abrir archivos dentro de las máquinas virtuales si es posible, o, como dijo @Henri, usar sandbox;
• ejecuta software AV, al menos agrega algún nivel de seguridad;
• puede utilizar soluciones de escáner de AV en línea como virustotal.com;
• nunca confíe en ningún archivo de ninguna fuente: los amigos también pueden verse comprometidos, pueden propagar malware sin su conocimiento;
• usar software actualizado;

Debe tener en cuenta que el software no garantiza una protección del 100%. Solo la política correcta y su experiencia pueden ayudar a disminuir el riesgo y mitigar los ataques.

La mejor manera de abrir tales archivos es ejecutándolos dentro de un arenero. Sugeriría una máquina virtual.

Con respecto a qué tipo de archivos son seguros, se pueden hacer dos distinciones. En la práctica, los archivos como zip, txt, jpg, png, etc. son seguros. Los archivos como .exe, .msi, .com, .bat, .vbs, etc, etc. no son seguros. Sin embargo , hay un gran número con archivos "seguros", es posible que debido a una vulnerabilidad de seguridad en la aplicación que se utiliza para abrirla, la seguridad de su sistema se vea comprometida. Un ejemplo es un 0day publicado recientemente para Acrobat Reader en combinación con archivos PDF creados con fines malintencionados.

Sandboxie es lo que está buscando (si tiene ventanas). También es gratis.