"Websense" es un número de versiones de varios productos diferentes, y sin saber cuál está en uso, no puedo decir con certeza cuál es la razón por la que las conexiones HTTPS están llegando. Sin embargo, hay un par de posibles candidatos:
1) Algunos software de Websense no tienen capacidades de proxy HTTPS. Sin esta capacidad, el software Websense no puede leer las solicitudes para ver qué página se está solicitando. Todo lo que puede ver es que se está realizando una conexión a una dirección IP determinada, lo que limita enormemente la capacidad de filtrar (solo puede filtrar por servidor físico, no por dominio o URL).
2) Otro software de Websense puede establecer conexiones HTTPS, al proporcionar su propio certificado SSL y actuar como un atacante de hombre en el medio. En este caso, las conexiones HTTPS no se filtran porque el software simplemente no se ha configurado para hacerlo.