¿Por qué te preocupa el malware? Un GIF es solo un formato de imagen, que puede contener animaciones. Es bastante antiguo, y el código está bastante probado, por lo que hay pocas posibilidades de problemas de seguridad en el código de manejo de gifs.
Además, Facebook es bastante bueno para filtrar contenido malicioso, especialmente en los mensajes.
En resumen: las posibilidades de obtener malware al ver una imagen en Internet son casi nulas. Las posibilidades de que el malware haga clic en algo en un mensaje en Facebook, sin más acciones, como la descarga de archivos, son bajas.
Tenga en cuenta que FB Messenger también admite gifs de una paleta aprobada. En caso de que sea uno de esos gifs, es absolutamente seguro.