Bueno, en primer lugar, debe tener en cuenta que al utilizar una VPN está confiando implícitamente en el otro extremo de la comunicación, ya que todos sus datos se enviarán allí.
Esto lo expone a ataques MiM, ya que el servidor VPN será, por definición, un servidor en medio de su comunicación. Por ejemplo, todo su tráfico HTTP puede ser escuchado a escondidas, y sus paquetes pueden ser modificados por el servidor remoto sin su conocimiento (este es un tema amplio y diferente, ya que depende de varios factores).
También hay posibilidades de que su proveedor de VPN lo utilice como punto final de VPN . Varios servidores VPN gratuitos hacen esto (el ancho de banda cuesta dinero). El problema es que puede estar redireccionando el tráfico de alguien que hace mal a través de la VPN.
Si desea más información sobre este tema, lo remitiría a esta página