- ¿Es esta una característica conocida?
Sí.
- ¿Cómo puede IE saber mi historial de búsqueda de archivos?
Como se menciona en la respuesta de RoraZ , Internet Explorer es (o al menos, fue diseñado originalmente como) en gran parte una extensión del explorador de archivos del sistema (explorer.exe), y comparten muchos componentes y operaciones. Específicamente, lo que está viendo es que Internet Explorer está accediendo y usando la lista de archivos MRU (Usados más recientemente) que el explorador .exe está poniendo archivos .txt en. Debido a que IE y explorer.exe están tan estrechamente relacionados, esto no es inesperado y debería aplicarse a otros tipos de archivos que estén asociados con Internet Explorer o que también puedan abrirse con Internet Explorer.
Básicamente, el sistema operativo Windows almacena las listas MRU en el registro, e Internet Explorer está accediendo a esa lista e incluyéndola en su historial, en función de un filtro de extensiones de archivo asociadas o que se pueden abrir.