Muchos tipos de archivos solo se pueden copiar en la continuación de un archivo básico. Nada especial aquí.
Depende del intérprete de archivos detectar el contenido real.
En su caso (JPEG + ZIP), la mayoría de los lectores de imágenes (intérpretes de imágenes) mostrarán correctamente el archivo de imagen ya que el contenido está completo e ignorarán el resto (el ZIP al final) como basura / metadatos.
Los extractores de ZIP (intérpretes de archivo) buscarán los tipos de etiqueta específicos de archivo. Cuando lo encuentren en algún lugar del archivo, sabrán que hay un archivo allí. Los extractores de archivos esta vez ignorarán lo que el sistema de archivos no indexa como metadatos y leerán el contenido indexado, por lo que este truco realmente funciona.
Básicamente, agregar cualquier tipo de archivo al JPEG aún lo mostrará cuando se vea, pero para el resto del contenido (qué archivos agrega después) es una cuestión de qué y cómo los interpreta.